團隊簡介

中糧期貨雲數據團隊(COFCO iCloud),中糧期貨明星團隊,深諳價值投資、趨勢投資和風控理論實踐,秉承以數為據的理念,致力於賺取看得見的利潤。【詳細】

聯系方式

  • 咨詢熱線
    01052831135
  • QQ群
    175735402
  • 微信咨詢
    zlqhysi
中糧期貨試錯交易

公司官方微信
掃描二維碼
或搜索微信號

cofcoicloud

每日行情回顧

雲數據:夜盤及8月20日市場前瞻

 

  【行情回顧】

中糧期貨雲數據 夜盤及8月20日市場前瞻

  文華商品指數減倉近23萬手,收盤上漲0.52%報165.65點,夜盤減倉震蕩運行,早盤增倉亦是甄昂運行為主,上午臨近收盤的突破之後,致使午後增倉大舉拉升,不過隨後減倉之下也出現了跳水行情,但拉漲之後多頭增倉抗跌明顯,尾盤形成了空頭主動離場的局面。指數重新回到震蕩區間內之後,震蕩偏強格局將延續。工業品和農產品(000061,股吧)分別上漲0.55%、0.4%,均處在高位震蕩修整階段。化工和谷物、軟商品大跌,黑色大漲,油脂走強。商品指數資金流入10.07億至1161.89億元,其中黑色流入13.76億元,化工流出4.4億元。今日領漲品種焦炭、蘋果和螺紋,領跌品種甲醇橡膠和燃油。

  股債方面:周五(8月17日),上證綜指下跌1.34%報2668.97點,擊穿昨日低點續創兩年半新低;深證成指跌1.69%報8357.04點,創下2014年11月以來新低;創業板指跌2.02%報1434.31點,創四年新低。兩市今日成交2655.08億元,再度刷新半年以來新低;本周,滬指連跌5日,周跌4.52%;深成指與創業板指均跌超5%。

  30年期國債招標不佳,國債期貨午後跳水全線收跌,10年期債主力T1812跌0.23%, 盤中最大跌0.6%,5年期債主力TF1812跌0.07%,盤中一度跌0.3%;今日上市的2年期國債期貨主力TS1812跌0.20%。資金面延續收斂,銀存間質押式回購利率悉數上漲,Shibor連續四日全線上漲。央行今日進行900億元7天逆回購操作,實現等量凈投放,本周公開市場全口徑累計凈投放1765億元。

  原油專題】

中糧期貨雲數據 夜盤及8月20日市場前瞻

  截止下午15:00收盤,INE原油SC1812合約增倉3204手,下跌1.2元或0.24%報496.7元/桶,全天維持震蕩偏弱運行,國際油價低位運行,人民幣大幅走強,國內油價雙重承壓,但由於國際油價出現低位反彈,目前表現相對還是抗跌,阻力位繼續關註505附近,下方關註40日均線爭奪,494破位的話不排除繼續向60日均線,或更低位置運行。今日指數沈澱資金13.22億元(+6701萬);成交26.7萬手,持倉38018(+2064)手。關註人民幣和國際油價走勢,美國設立“伊朗行動組”監督對伊制裁、中美貿易重啟談判改善市場情緒以及美元回落,均對油價有提振。

  歐佩克月報:預計2019年全球石油需求增長143萬桶/日,較此前預期降低2萬桶/日;沙特7月產量為1028.8萬桶/日,6月為1048.9萬桶/日;2019年非歐佩克原油供應增速預期上調至213萬桶/日,前值為210萬桶/日。

  美國8月9日當周API原油庫存 +366萬桶,前值 -600萬桶。美國8月9日當周API庫欣地區原油庫存 +164萬桶,前值 -57.6萬桶。美國8月9日當周API汽油庫存 -156萬桶,前值+311萬桶。美國8月9日當周API精煉油庫存 +194萬桶,前值+176萬桶。

  【黑色板塊】

  截至8月17日上午8點30分,唐山象嶼正豐總庫存17.5萬噸,其中鋼坯庫存17.1萬噸。另外8月16日早八點到8月17日早八點,總入庫量為0.32萬噸,其中鋼坯0.28萬噸,總出庫量0.35萬噸,其中鋼坯0.34萬噸。

  據mysteel調研統計:2018年上半年國內鋼材市場有1160萬噸的電弧爐粗鋼產能釋放,與去年上半年比增加405萬噸,年化增量為880萬噸,較去年上半年比增加420萬噸。下半年新增投產的電弧爐將有1350萬噸左右,主要集中在華東、西南和華中區域。總體來看,2018年新增產能或達到2200萬噸左右,廢鋼需求有望增加。

  本周Mysteel統計全國100家獨立焦企樣本:產能利用率79.14%,下降0.40%;日均產量38.01減0.19;焦炭庫存16.75,減7.35;煉焦煤總庫存750.37,增3.85,平均可用天數14.84天,增0.15天。本周產能利用率小幅下降,主要由於山西地區部分焦企限產有加劇趨勢,臨近藍天保衛戰,各環節重視度較高;關於《太原市打贏藍天保衛戰攻堅行動工作方案》,對太原地區焦企再次確認,仍暫未收到限產通知,但焦企反饋近期加大限產力度為大概率事件;山西地區於8月15日開始貨運限行,主要針對柴油貨車和散裝物料運輸車輛,據焦企反饋運輸車輛緊張狀況加劇,下遊催貨現象增多,運費大概率將繼續上漲。

  唐山為減少對市區的汙染物傳輸,市政府要求8.16-17日古冶區、遷安市、灤縣、遷西縣鋼鐵企業燒結機限產50%,生產的燒結機再壓減20%風門。

  螺紋(RB1901):今日增倉27.3萬手,收盤上漲138元或3.31%,報4301元/噸。夜盤和上午多以增倉震蕩運行為主,不過在震蕩區間突破之後,多頭增倉明顯加速上行,午後延續強勢,再創新高。日內在4260附近形成階段性平臺支撐,不有效下破的話,則突破性升勢進一步拉高。主力資金在換月之際,明顯是多頭資金介入較為積極,近高遠低的價差結構也有利於多頭。唐山環保限產加碼是此次再次推動價格走高的動力,同時基建預期和房地產數據的向好是很好的助攻因素。昨日我們提示突破4370加倉買入,強勢品種把握好追漲的節奏,以及回落的保護。10-1價差在單邊上漲面前,小幅回升,反彈等待高位200附近的介入機會。

  熱卷(HC1901):今日增倉2.3萬手,收盤上漲87元或2.13%,報4162元/噸。熱卷夜盤和上午也是震蕩為主,低點在4061的位置,在螺紋突破帶動之下,打破僵局之後快速拉升,午後一度升至4192的新高位置,不過整體還是不及螺紋,隨後出現了震蕩調整走勢,主要是因為同樣緊供給的情況下,熱卷的需求預期沒有那麽好,汽車產銷數據欠佳。不過,總體上螺紋不能是一枝獨秀,還是會有帶動作用,高位平臺4150一線夯實的話還是存在上行空間的。10月關註4280附近的平臺能夠突破,給出進場機會,低位支撐4160-4200區間。10-1價差在150附近承壓,短線關註近期低點爭奪。

  鐵礦(I1901):今日減倉7.0萬手,收盤上漲11元或2.23%,報504.5元/噸。夜盤低探488.5後回升,在鋼材回升的帶動下,午後突破夜盤高點走強,隨著多頭主動增倉,重新站上了500整數位,在黑色整體拉升的帶動下,期價三連陰的頹勢或將扭轉,在494的平臺支撐亦算是收回守住,接下來站穩505平臺的話則將重拾升勢,進入前期震蕩區間內。9-1正套關註10附近帶來的平臺阻力。

  焦炭(J1901):今日增倉0.1萬手,收盤上漲124元或4.83%,報2689元/噸。焦炭在昨日站穩2500之後形成了新的買入點,夜盤和上午維持強勢震蕩運行,雖則多頭增倉的跟進,期價進一步震蕩走高,午後持續創新高之後升至2700上方,兩天時間超200元的漲幅,主要還是得益於當下的環保限產,開工率出現了小幅下滑,同時焦化廠庫存的持續下行也是現貨挺價的基礎。支撐上移至2650-2655附近,之上維持多單持有,在2700附近夯實不破的話可考慮適量加多。9月合約強勢漲停,支撐上移至2750附近,高位2800突破仍可多單跟進。

  焦煤(JM1901):今日增倉5.8萬手,收盤上漲27元或2.14%,報1292元/噸。夜盤和上午維持區間上沿附近震蕩運行,隨著鋼材和焦炭的大漲,午後也出現了一波快速拉升,最高至1326.5的位置,不過由於自身處在弱勢低位,隨後出現了快速跳水,但未能打破日內均線支撐。在焦炭大幅拉漲的情況下,雖然焦煤表現欠佳但也難以出現明顯回落的,繼續關註1300突破的跟多機會,同時下方支撐放在1260-1280區間內,操作上還是以低吸為主。9月關註1200-1210阻力位突破情況,不破位或中心擡升。

  鄭煤(ZC1901):今日減倉0.1萬手,收盤上漲0.8元或0.13%,報601.6元/噸。全天減倉震蕩運行為主,沒有受到黑色整體上行的利好帶動,主要是目前火力發電同比增長7.8%,環比出現回落,隨著北方高溫天氣漸退,在取暖季沒有來臨之前,需求預期將有出現萎縮。上方關註613附近承壓,下方關註600整數爭奪,依舊下破的話走勢還是不太樂觀。9月未繼續下探錄得兩連陽的走勢,高位繼續關註630的阻力,不企穩的話多單謹慎介入,下方關註617-618是否形成有效支撐。

  玻璃(FG1901):今日減倉3.1萬手,收盤上漲15元或1.06%,報1428元/噸。玻璃高開之後震蕩偏弱運行,直至午後才出現了減倉回升的局面,鋼材的拉漲使得空頭主動離場較多,由於低位1400附近是60日線的支撐,回踩之後有調整到位的可能,高位關註1430若能企穩的話可多單再度介入。由於房地產新開工增速較好,未來玻璃預期需求還是較為樂觀的。9月繼續關註近期震蕩平臺的支撐,不破位少量低吸。

  【農產品板塊】

  2018年4月寒潮入侵,正值盛花期的蘋果遭遇30年不遇的霜凍,之後坐果率、套袋率同比大幅下降。對衝投研預計2018年蘋果將減產35%,其中陜西、山西同比降幅高達50%。本周產區早熟果繼續上市,紙袋嘎啦相對於去年收購價格有所漲幅,由於前期霜凍以及近期高溫影響,好貨較少,價格暫留高位,好貨難求。

  近日泰國4家甘蔗種植者協會已致函工業部,要求獲得額外支持,以彌補全球價低迷的不利影響。

  然而,目前的問題是2017-18榨季的補貼基金已經用盡。去年制定的初始甘蔗價為880泰銖/噸(1美元=33.32泰銖),隨著全球市場價格下跌,最終甘蔗價不到772泰銖/噸。這也意味著甘蔗與糖基金需要向糖廠補貼至少150億泰銖來彌補價格差。據悉,此次補貼導致甘蔗與糖基金虧損50億泰銖。

  18-19榨季的情況將更糟。初步計算顯示,甘蔗價格可能會跌至每噸730泰銖。因此,蔗農要求政府建立440億泰銖的基金,以幫助彌補未來幾年的價格缺口。即使政府準備好提供額外的資金,任何此類舉動都可能會遭到該國貿易夥伴的反對。

  豆粕(M1901):今日減倉0.1萬手,收盤下跌16元或0.49%,報3224元/噸。在周四大跌之後,夜盤增倉延續震蕩回落態勢,早盤試探了20日均線附近後回升,減倉之下在日內均線之上震蕩運行,午後再度出現下破之後,多頭主動減倉離場,尾盤再回到日內低點附近。接下來我們繼續關註20日均線支撐的有效性,破位的則再度去試探3186-3200的趨勢線支撐位置,短線在3260附近承壓,不突破則等待低點支撐的操作機會。1809合約兩連陰,將繼續試探3188上方的平臺支撐。

  菜粕(RM1901):今日減倉0.7萬手,收盤下跌14元或0.56%,報2504元/噸。全天依托20日均線震蕩運行為主,但午後增倉出現下挫之後,最低至2492的低位,不過尾盤回升守在了2500之上的20日均線位置,目前震蕩上升格局之下,低點支撐在2485附近,不破位還是可考慮低吸,上方關註2525-2535的阻力位爭奪,突破的話則轉強。1809合約減倉繼續回落,三連陰的走勢,關註20日均線爭奪,破位繼續下行至2480附近低點,高位2560附近承壓。

  豆油(Y1901):今日增倉1.3萬手,收盤上漲48元或0.82%,報5882元/噸。夜盤減倉震蕩運行為主,早盤低探20日均線後跳漲,最高升至5922的位置,隨後高位出現滯漲,兩粕也未能走強,多頭出現主動離場回落的局面,期間空頭亦有增倉,收盤處在日內均線附近,為近四日的震蕩區間上沿的位置,總體上5850夯實之後的走勢趨強,震蕩區間不破還是可考慮低吸操作,高位阻力位5930附近,不突破見多多單。隨著學校即將開學,需求上將有炒作點,以及接下來的中秋佳節預期影響。

  棕櫚油(P1901):今日增倉0.7萬手,收盤上漲54元或1.11%,報4922元/噸。和豆油一樣,夜盤減倉震蕩運行,早盤低探4862後增倉持續上行,最高升至4954的位置,空頭增倉壓制之後,減倉震蕩回落,午後圍繞日內均線盤整運行。周四低探4800後回升,深度調整之後,結束了連續調整走勢,4890-4910區間不再下破,亦或能重回震蕩強勢格局,高位關註4974-4992區間爭奪,突破可多單跟進。低位支撐4850附近,外盤低位走強,對國內形成提振。

  鄭油(OI1901):今日增倉4.1萬手,收盤上漲108元或1.64%,報6693元/噸。夜盤震蕩運行為主,上午增倉拉升至6786的高位區間之後震蕩運行,午後震蕩偏弱運行的情況下,跌破日內均線之後減倉跳水,尾盤回升收在日內均線附近,險險守住了60日均線,也是6月下旬以來的首次突破,因此關註多空在此位置的爭奪。支撐放在6650附近,同時關註6690的企穩情況。

  蘋果(AP1901):今日增倉0.8萬手,收盤上漲523元或4.57%,報11969元/噸。上午基本上是圍繞日內均線盤整的走勢,11;20之後的快速增倉,拉動蘋果大漲,11770附近持續未能回落的情況下,空頭主動減倉,期價進一步上行,並以最高價收盤。蘋果近期我們一直是給出低吸的操作建議,11000-11130的區間始終未破,在11500和11700兩個位置突破之後,形成了新的支撐平臺,高位12000能突破的話可繼續關註多單跟進的機會。

  白糖(SR1901):今日減倉0.4萬手,收盤下跌56元或1.13%,報4916元/噸。夜盤高開上行5007後受阻,全天持續下行,增倉突破日內均線未果之後,多頭主動減倉離場,同時在5000-5025的區間壓力有效,接下來將繼續試探4850的平臺低點,若破位的話可繼續空單追進。美國原糖新低附近徘徊,難有回升動力,國內走勢依舊承壓。

  棉花(CF1901):今日減倉0.8萬手,收盤下跌135元或0.81%,報16510元/噸。夜盤減倉衝高後回落,早盤下探後震蕩回升,但受制於日內均線壓制,午後創新低後增倉持續下行。目前反彈無力,受制於均線的層層壓制,目前16800附近承壓,美棉受制於5日均線壓制,對國內形成利空,在沒有企穩上行前,且國內拋儲持續,短期價格或將繼續試探前低位置。

  【化工板塊】

  根據《鄭州商品交易所期貨結算細則》第二十七條規定,經研究決定,自 2018 年 8 月 17 日當晚夜盤交易時起,PTA期貨 1811 合約、1901 合約的交易手續費和日內平今倉交易手續費標準調整為 6 元/手。

  在連續刷新四年新高之後,PTA今日迎來回調,分析人士表示,原料端上漲、PTA供需缺口仍在,疊加現貨大廠商市場行為偏積極等共同推動近期PTA價格大漲。目前,PTA與原料大漲後價格及加工費均有較大調整空間,繼續往上雖也有一定空間,但阻力已越來越大。

  吳江區針織協會16日發布漲價通知稱,由於上遊化纖原料暴漲,生產成本過高,已超過各針織企業承受能力,經了解各企業已處於虧損狀態,決定即日起每噸產品價格上調1000元。同日環太湖遮光布家紡商會也發布通知稱,各企業生產的遮光布處於虧本狀態,即日起在8月12日標價基礎上所有產品每米再上調0.5元。PTA上遊原材料價格的暴漲已經對下遊企業產生明顯壓力,後市PTA或將繼續面臨回調壓力。

  瀝青(BU1812):今日減倉1.7萬手,收盤下跌8元或0.24%,報3264元/噸。全天震蕩偏弱運行,膠著行情之下,午後多空減倉較為明顯。目前輸盤還是處在3270之下,調整不能結束的話則將繼續面臨向3190-3220區間運行的可能,高位平臺3336未能企穩之前均是先對弱勢行情,多關註支撐位的爭奪情況。國際油價低位震蕩回升,對其壓力或將減輕。

  甲醇(MA1901):今日減倉6.6萬手,收盤下跌61元或1.83%,報3266元/噸。夜盤衝高跳水下挫,再度失守3336的支撐之後,走勢重回震蕩弱勢,上午重心依舊是小幅下探,午後出現了一波快速拉升,但好景不長,跳水之後再創日內新低,隨後增倉有反彈,但力度欠佳,接下來3200-3220的區間平臺支撐面臨考驗,震蕩行情未能打破之前,我們還是高拋低吸的操作思路對待。

  PP(PP1901):今日減倉2.0萬手,收盤下跌159元或1.57%,報9952元/噸。受甲醇的頹勢影響,烯烴整體也是出現了高位回落的局面,PP繼續失守1萬整數關口之後,午後多頭減倉離場,不能再收上去的話,走勢將趨弱,同時9900附近支撐在打破的話,頭部信號也或將顯現,可關註空頭少量進場機會了。

  PTA(TA1901):今日增倉11.1萬手,收盤下跌66元或0.90%,報7300元/噸。夜盤增倉一波打壓至7152的低位,最大回落超280元,由於處在了5日均線附近位置,隨後出現了減倉回升的局面,此後圍繞日內均線展開寬幅震蕩格局,交易所提高了日內交易手續費,限制投機交易,但跌勢收回大半之後,趨勢性漲勢仍舊是尚未救贖,但近兩天的成交量可是呈現幾乎翻倍之勢,持倉量也是持續攀升,資金繼續追捧。目前7210附近形成支撐,仍可采取低吸操作,震蕩僵局突破之後亦可多單跟進。高位風險較大,控制好資金管理。7月下旬至今累計最高升幅近30%(1690元/噸)。9月支撐在8000附近。

  【有色板塊】

  在中美重啟經貿談判的背景下,市場情緒有所回暖,外盤有色金屬反彈,不過利好有限,今日有色金屬再現低迷表現,除非中美經貿談判取得重大進展,否則在全球經濟增速放緩、貿易摩擦加劇以及流動性緊縮的大背景下難有明顯改觀。

  滬鎳(NI1811):今日減倉1.9萬手,收盤上漲940元或0.86%,報110090元/噸。夜盤增倉衝高之後回落,維持震蕩運行,上午減倉之後偏弱震蕩,午後一波衝高人就未能突破日內高點,減倉跌破日內均線之後,回到夜盤低點附近位置。收盤算是守住了11萬整數關口,美元指數高位回落,以及中美貿易磋商重啟,對有色金屬的壓制減輕,109000位置不繼續下破的話可少量低吸,否則仍將延續頹勢,高位壓制20日均線附近。

  【風險揭示】

  分析師:婁建利,投資咨詢資格證號:Z0010429

  1.本策略觀點系研究員依據掌握的資料做出,因條件所限實際結果可能有很大不同。請投資者務必獨立進行交易決策。公司不對交易結果做任何保證。

  2.市場具有不確定性,過往策略觀點的吻合並不保證當前策略觀點的正確。公司及其他研究員可能發表與本策略觀點不同的意見。

  3.在法律範圍內,公司或關聯機構可能會就涉及的品種進行交易,或可能為其他公司交易提供服務。

  4.請廣大投資者樹立理性投資意識,不斷加深對金融投資知識、法規政策的學習,正確認識各種市場風險,遠離非理性投資行為。理性投資,從我做起。

往期精彩更多>>
CopyRight © 和訊網 和訊信息科技有限公司 All Rights Reserverd 版權所有 復制必究