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中期協: 三種情形下期貨公司應展開壓力測試

2017-11-14 02:04:00 中國證券報 

  本報記者 張利靜

  日前,中國期貨業協會發布實施了《期貨公司壓力測試指引(試行)》(以下簡稱《指引》)。中期協有關負責人表示,壓力測試作為金融機構重要的風險監測工具,有利於金融機構科學度量壓力情景下可能遭受的潛在損失及風險暴露等,並且有助於金融機構及時采取風險應對措施,實現公司的穩健經營和長期穩定發展。

  這位負責人表示,伴隨期貨公司資產管理、風險管理等業務的開展,期貨行業由單一業態向多元業態轉變,同時與其他金融行業的業務聯系更加緊密,面臨的風險形勢也日益復雜,這就要求期貨公司全面考慮風險狀況,提高自身風險管理能力。今年10月1日起正式施行的《期貨公司風險監管指標管理辦法》(以下簡稱《辦法》)明確提出,期貨公司應對公司風險監管指標進行壓力測試;壓力測試結果顯示風險超過期貨公司承受能力的,期貨公司應當采取有效措施,及時補充資本或控制業務規模,將風險控制在可承受範圍內。

  他介紹稱,相比於銀行、證券公司等金融機構,期貨公司目前還沒有建立一套壓力測試工作機制。為了引導期貨公司有序開展壓力測試工作,在借鑒銀行、證券公司等金融機構壓力測試經驗的基礎上,協會草擬了《指引》,旨在貫徹落實《辦法》,指導期貨公司建立健全壓力測試機制,全面考慮風險狀況,規範開展壓力測試,確保公司在壓力情景下的風險可測、可控、可承受,保障公司持續穩健經營,從而提高公司的風險管理水平,加強系統性風險的防範。

  據了解,《指引》共二十六條,主要對期貨公司壓力測試機制、相關制度的建立提出要求;明確了壓力測試的內容、流程和方法等。《指引》主要包括四個方面:一是明確了期貨公司壓力測試的定義和機制;二是明確了期貨公司壓力測試的基本要求;三是明確了期貨公司壓力測試的方法和流程;四是明確了期貨公司壓力測試的報告和應用。

  上述負責人介紹稱,在《指引》的有關要求之下,期貨公司應按照《指引》的具體要求,建立常態化的壓力測試機制,建立健全壓力測試制度體系和組織體系等,以保障壓力測試工作的有效展開。具體來看,在以下情形下,期貨公司則應該開展壓力測試;一是,期貨公司在遇到《指引》第十七條所列明的情形之一時,應當根據自身情況開展專項或綜合壓力測試;二是,期貨公司每年至少應開展一次年度綜合壓力測試,並在每年4月30日前向公司所在地證監局和中國期貨業協會報告年度綜合壓力測試報告;三是,按照監管機構的要求,開展綜合或專項壓力測試,並按要求報送壓力測試報告。

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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