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不會量化未來函數的寬客不是好寬客

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2015-06-02 13:18:00 來源:和訊網 

  和訊期貨消息 如果還停留在”什麽是未來函數”這個問題上,那麽本文不適合你。如果你是一名寬客,並且你知道什麽是未來函數,但是對未來函數持保守態度,那麽恭喜你,你是一名合格的寬客。但是,你並不是一名好寬客。

  回到未來函數這個問題上,我以前也和大家一樣,從不明其意到敬而遠之。實際上,“當前的值在未來可能會被修改”這件事,已經不是技術層面上的bug或者寫法問題,而是關乎誠信問題了。一個正確的信號,在未來予以保留,一個錯誤的信號,在未來將其抹去,使得你最終看到的結果總是無比準確與完美,這簡直就是將主觀臆想(YY)發揮到極致。好比是一個學生,學習不咋的,但一邊答題一邊看答案,發現答錯了就塗掉一改,說“我就說是這樣嘛!”……雖然未來函數如此不靠譜,但我們也不必把它上升到道德層面,因為未來函數歸根結底還是讓你看圖看得更清楚點。

  直到某一天,我腦海中閃過一個念頭,能否將未來函數量化?我所說的“將未來函數量化”,並不是簡單的把它轉換成近似的非未來函數,這誰都會做。的確,有些未來函數例如XMA,將未來算出的均線向前移,它歸根結底還是均線,可以用EMA代替,但我說的不是這個。以往我們在處理策略中的概率性觸發條件時,一定要將所有的概率信號等到確定後才觸發。因為無論你說這個點概率是三成,還是六成,反映到交易上只有 “買”是“不買”,反映到程序裏只有是與非、0或1。

  現在,我們實驗室的做法是采取了一種我們稱之為“回退機制”的方式。回退機制從信號端和交易端分別做處理,信號端做轉儲回退,在新的位置可以就當之前什麽都沒發生過,而交易端已經發出的單子是不可能抹去的,做止損處理。信號在當時觸發時候依舊觸發,並不抹去,只是需要將觸發當時的狀態全部轉儲,不過這並不是難事。但除此之外,還需要增加一個回退條件,達到該條件時,視作原先的信號不存在,所有的狀態延續之前,相當於做一次備份還原。最大的問題在於交易端,已經下出去的單子是不可能去通知交易所剛才那單子無效的,而新信號產生的交易單的方向必然與原交易的方向是相同的,而價位更優,怎麽辦呢?這時候就只能在回退確認後設立一個止損,以一個比較小的止損,止掉就算了。

  以一個畫線的未來函數為例,你看到的結果可能是這樣的:


  第一個端點在當時觸發、也進行了畫線,在未確立的反向端點出現之前,又一次觸發同向的端點,那麽新峰移到了新的位置,之前的所有狀態延續。在當前的K線(圖上的最後一根)時,只有該方向上最後一個端點才是被認可的。雖然信號是回退了,但從交易角度上,兩個峰值相差的點數並不大,所以不一定會做止損。

  要記住,反向端點也是未完全確立的,所以整個圖形可能要到下一段向上的線段畫出、甚至是經過幾次推演後,還不一定能形成最終確定的值,這是正常的。做好你的回退和止損就行了。相對於原先那個改答案的學生那個例子,回退機制的處理,好比是另一個學生,他在發現錯誤的時候,毅然在自己的答案上畫了一個紅色的大叉,然後在旁邊訂正,認真地寫上了正確答案。

  如下圖,是我們給具有未來函數的纏論系統應用了回退機制後,在股指期貨近半年5分鐘線上的表現,勝率顯然不會像有未來函數時80%甚至90%那麽誇張,但是盈利因子依舊極高,達到了8!

  現在,未來函數不再那麽可怕了吧?在量化一些主觀交易策略的時候,你可能還會遇到各種各樣的問題。作為一名寬客,要有耐心,因為量化是檢驗真理的唯一標準,而量化才是你決勝的武器。

  

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